Индикаторы – важный инструмент технического анализа рынка. Они помогают лучше видеть рыночную ситуацию и принимать решения.
Индикаторы есть практически в каждой торговой платформе, и если брать, к примеру, терминал Метатрейдер, то там стандартный набор довольно обширен. Кроме того, современные технологии позволяют создавать новые индикаторы практически любому желающему, но в итоге это привело к появлению огромного количества продукта, не соответствующего требованиям.
Найти индикатор тренда без запаздываний и перерисовки сейчас довольно сложно, и придется перевернуть горы неинтересных и некачественных алгоритмов, но обратимся все-таки к стандартному списку, то есть к индикаторам, которые признаны большинством трейдеров по всему миру.
В этой статье мы поговорим про индикатор тренда под названием MACD. Появился он уже довольно давно, но до сих пор продолжает пользоваться популярностью. В чем секрет? Наверное, в простом, но в то же время надежном алгоритме построения, который позволяет MACD не перерисовываться при выходе из платформы или смене таймфрейма.
Общее описание
Индикатор тренда MACD существует в двух разновидностях. Изначально он выглядел как две скользящие средние, расположенные непосредственно на графике. Первая линия имела более низкий период построения, вторая более высокий.
Момент пересечения линий и являлся сигналом на вход в рынок. Позже индикатор был немного модернизирован и дополнен и в результате превратился в осциллятор, располагающийся под рабочим графиком и строящийся по принципу гистограммы и сигнальной линии.
Столбики гистограммы строятся вокруг нулевой линии, и показывают на направление тренда. Так если гистограмма находится ниже нуля, тренд нисходящий и наоборот. Помимо столбиков, в «теле» индикатора присутствует дополнительная скользящая средняя, которую называют сигнальной. Ее период построения отличается от настроек гистограммы, что часто приводит к запаздыванию сигналов.
Именно из-за запаздывания у индикатора MACD появилось огромное количество недоброжелателей, которые отказались от его использования. Безусловно, как и любой другой индикатор, MACD не идеален, и его сигналы ни в коем случае нельзя воспринимать как руководство к действию. Однако он часто становится частью различных систем и торговых стратегий, так как может применяться не только для определения точек входа в рынок, но и для обнаружения момента смены тренда. Но об этом чуть ниже, а пока окунемся немного в историю этого инструмента
Автор индикатора
Первая версия MACD была разработана и внедрена в торговлю экономистом и практикующим трейдером Джеральдом Аппелем. Именно он разработал сочетание скользящих средних, которое назвал Moving Average Convergence/Divergence, что можно перевести как «схождение/расхождение скользящих средних.
Годом изобретения индикатора является 1979, однако свой современный внешний вид он получил чуть позже, в 1986 году. Автором гистограммы стал еще один трейдер по имени Томас Эспрей, поэтому у индикатора тренда MACD два «отца-основателя».
Принципы работы и построения
Изначальную версию линейного MACD рассматривать не имеет смысла, так как в современном трейдинге она практически не применяется. Зато осциллятор есть практически в каждой торговой платформе, и несмотря на то, что у данного индикатора столько противников, он продолжает пользоваться популярностью.
Итак, основной элемент индикатора тренда – это гистограмма, то есть те самые столбики, которые строятся вокруг нулевой линии. Принцип их построения – это разница между двумя скользящими средними. Так для того чтобы построить столбик, необходимо взять скользящую среднюю с большим периодом и из ее показаний вычесть младшую скользящую среднюю. Полученный результат и будет значением для построения гистограммы.
Соответственно если разместить на графике именно скользящие средние, и сравнить их с поведением гистограммы, то в момент пересечения линиями друг друга, столбики будут перестраиваться на противоположную сторону нулевой отметки.
По сути – это индикатор разворота тренда, однако данный сигнал является слишком запаздывающим, чтобы руководствоваться им при заключении сделок, поэтому и была внедрена еще одна линия.
Период исчисления скользящей средней в теле осциллятора всегда меньше, чем у гистограммы, в результате чего она работает гораздо быстрее, то есть дает трейдеру упреждающий сигнал о начале разворота тренда.
Рассматривается несколько типов сигналов:
- Выход линии за пределы гистограммы.
- Разворот линии.
- Пересечение нулевой отметки.
Сигналы рассматриваются в зависимости от выбранной трейдером стратегии, но в целом, получается индикатор без запаздываний и перерисовки.
Применение
Несмотря на довольно большое количество вводных данных, сигналы от MACD всегда считаются слабыми и требуют подтверждения. Именно поэтому он редко используется как самостоятельная стратегия и чаще становится частью торговых систем.
С другой стороны, MACD можно использовать совершенно по-разному, так как с его помощью определяются не только направление тренда, но также его разворот и даже ослабление. Более того, все сигналы довольно четкие и легко читаются, поэтому данный индикатор отлично подойдет новичкам для проведения технического анализа.
Разворот тренда
На рынке Форекс, как и в бинарных опционах, наиболее «лакомой» точкой входа считается момент разворота тренда. Поймать его, как правило, очень сложно, поэтому индикаторы разворота тренда пользуются особой популярностью.
К сожалению, точных сигналов не дает никто, и MACD не исключение. Определяется разворот перестроением гистограммы на другую сторону нулевой линии. Так если столбики перестроились снизу-вверх, тренд сменился на восходящий, и наоборот.
К сожалению, очень часто эти сигналы оказываются ложными, так как смена тренда на начальных этапах ничем не отличается от коррекции.
Еще один недостаток таких сигналов в том, что при стандартных настройках они поступают слишком поздно, поэтому MACD редко используется скальперами, торгующими на незначительных рыночных колебаниях. Конечно, MACD можно назвать индикатором силы тренда на всех таймфреймах, однако наилучшую результативность он показывает на интервалах от одного часа и выше. То есть используется он для выявления глобального тренда.
Итак, пересечение гистограммой нулевой отметки – это первый сигнал от индикатора, говорящий о том, что тренд сменил направление.
Сила тренда
Еще один параметр, который можно определить с помощью данного осциллятора. Для выявления силы тренда используется скользящая средняя. Так как ее параметр меньше, чем тот, что используется для построения гистограммы, при спокойном рынке она всегда будет находиться внутри столбиков.
Как только скользящая средняя выходит за пределы гистограммы, можно судить о том, что новый тренд окончательно сформировался и набрал достаточную силу, чтобы приступать к поиску точек входа.
Сам по себе сигнал тоже довольно слабый, так как следующий столбик вполне способен его отменить, поэтому для подтверждения, как правило, дожидаются момента, когда скользящая средняя вслед за гистограммой также пробьет нулевой уровень и при этом подложит построение выше столбиков.
По сути, это наиболее сильный сигнал, свидетельствующий о силе тренда, однако очень многое тут зависит от настроек осциллятора, о которых мы поговорим чуть ниже.
Совет! Подтвержденным сигналом считается лишь тот, на котором закрылась текущая свеча. Не стоит считать сигналом момент пересечения скользящей средней нулевой отметки, пока она не зафиксировалась.
Ну, и соответственно момент входа сигнальной линии внутрь гистограммы может говорить о затухании, то есть замедлении тренда.
Дивергенция
Дивергенция, или расхождение – наиболее действенный способ поймать точку разворота тренда. По сути, дивергенция – это противоречие между данными индикатора и реальным состоянием цены на графике. То есть, если мы видим, что на графике цена двигается вверх, и на этом же отрезке столбики гистограммы последовательно уменьшаются, это и есть дивергенция.
Ее появление говорит о затухании тренда, которое часто оказывается первой разворотной точкой, но не стоит обнадеживаться, так как на деле дивергенции очень часто оказываются ложными, а затишье на рынке временным. Например, перед выходом важных новостей рынок всегда замирает, но это ни в коем случае не говорит о том, что в следующий момент тренд развернется.
Чаще всего дивергенция используется трейдерами как упреждающий сигнал. То есть вход в рынок пока осуществлять рано, но самое время приготовиться к решительным действиям. Если следующие показания индикатора подтвердят разворот, сигнал будет считаться подтвержденными и сильным.
Важно! Дивергенция рассматривается исключительно на таймфреймах от получаса и выше. На меньших временных периодах подавляющее большинство сигналов будет ложным.
Настройки
Так как алгоритм построения индикатора тренда MACD известен и не скрывается авторами, как это часто происходит с новыми инструментами, все его параметры поддаются изменению и коррекции.
Основных параметра три, и первые из них касаются построения гистограммы. По умолчанию они используют периоды исчисления 12 и 26. Уменьшив эти данные, гистограмма будет строиться менее сглажено, то есть столбики будут переходить друг в друга не плавно, а рывками.
Соответственно и сигналы от такого индикатора будут более слабыми, а количество ложных среди них существенно возрастет. С другой стороны при увеличении периодов исчисления сигналы будут приходить с большим запозданием, и при этом их нельзя будут расценивать как более сильные. Дело в том, что увеличив показания MACD, он может начать подавать сигналы к тому моменту, когда тренд не только сформировался, но уже даже и закончился.
Третий параметр настроек – это период исчисления сигнальной линии. По умолчанию он равен 9 пунктам, и его изменение в меньшую сторону также увеличит количество ложных сигналов.
Важно! Изменяя настройки трендового индикатора MACD необходимо это делать пропорционально. То есть если первое значение изменяется я на три, то второе и третье также должно измениться на три пункта в ту же сторону.
Ну, и наконец, последний параметр – это «применить к». Касается он построения всех скользящих средних, использованных в алгоритме индикатора. Они могут строиться с применением к закрытию, открытию, или среднему значению каждого временного отрезка.
Кроме того можно установить дополнительные уровни, которые будут показывать зоны перекупленности и перепроданности цены, но для их размещения необходимо четко знать собственную стратегию, и как правило, данная возможность индикатора трейдерами не используется.
Заключение
Наверное, каждый новичок задается вопросом: какие индикаторы наиболее точно определяют разворот тренда. К сожалению ответа на этот вопрос не существует. Все индикаторы в той или иной степени способны просчитать разворот и силу тренда, однако стопроцентных сигналов не дает ни один из них.
Никогда нельзя использовать индикаторы в слепую. Они служат лишь для облегчения технического анализа. Без них пришлось бы долго и скрупулезно замерять свечи и высчитывать их значения. Индикаторы эту задачу облегчают, но руководством к действию все-таки не являются.
Что же касается MACD, то это индикатор разворота тренда без перерисовки, и в этом его главный плюс. Конечно, ложных сигналов от него поступает достаточно много, и именно поэтому так важно научиться их фильтровать.
