Торговый терминал Метатрейдер не просто так пользуется популярностью среди трейдеров. Именно он дает возможность проводить полномасштабный технический анализ. Его главное преимущество даже не в наличие довольно большого количества индикаторов, а в том, что любой пользователь может поместить туда свои, авторские элементы.
Авторские индикаторы это тема для отдельной статьи, но и то, что установлено в Метатрейдере по умолчанию, представляет немалый интерес. Например, индикатор волны Боллинджера, который несмотря на свою относительную молодость уже успел стать классикой. Именно его мы и рассмотрим в этой статье.
Особенности индикатора
По сути, это модификация скользящей средней. но помимо простой линии, показывающей направление тренда, здесь есть еще две полосы, и вот они то и представляют главную ценность.
Это своеобразный коридор, внутри которого перемещается цена. Казалось, бы, всего три линии, а какие возможности они открывают перед трейдером:
- Определение направления тренда. Если цена находится в верхней части коридора, то тренд восходящий и наоборот, если в нижней, то он падает.
- Определение флэтовых участков. Схождение линий коридора говорит о том, что рынок затухает, то есть теряет волатильность. Узкий коридор говорит о том, что на рынке флэт.
- Вычисление силы тренда. Расхождение линий коридора наоборот говорит о том, что тренд набирает силу. Чем он шире, тем сильнее тренд.
- Дивергенция. Если цена двигается вверх, но при этом линии индикатора направлены вниз, это дивергенция, а ее появление говорит о скорой смене направления ценового движения.
Все это торговля по полосам Боллинджера. Многие трейдеры используют этот инструмент как самостоятельную стратегию, хотя на начальном этапе этого делать не рекомендуется, и несмотря на свою действенность, он тоже имеет погрешности, и не может давать стопроцентные сигналы.
Настройки
Как и любой другой индикатор из стандартного набора Метатрейдера, Боллинджер бэндс имеет открытые настройки, то есть поддается коррекции, что очень удобно, так как мы не только знаем алгоритм его работы, но и может его менять в соответствии со своим стилем торговли.
Итак, открываем настройки индикатора. И здесь у нас три вкладки. Начнем с первой – параметры. Это основные настройки, с которыми нужно разобраться более детально:
- Период. По умолчанию там стоит цифра 20. Это говорит о том, что для построения своей центральной линии инструмент берет в расчет 20 временных интервалов в истории. Увеличивая это значение, мы делаем торговлю по полосам Боллинджера менее рискованной, но упускаем много возможностей для входа в рынок.
- Сдвиг. Цифра ноль в этом параметре означает, что линии индикатора заканчиваются на последней свече графика. Если прописать тут плюсовое значение, линии сдвинутся в будущее исходя из построения на данный момент.
- Отклонения. Параметр, касающийся построения двух линий коридора. Чем больше отклонение, тем чаще будет меняться коридор.
- Применение. Этот параметр знаком нам по настройкам скользящей средней. Применить индикатор можно к закрытию свечи, открытию, или ее среднему ценовому значению.
Вторая вкладка в настройках – это уровни. Стандартный параметр, который используется во всех осцилляторах, вот только в данном случае индикатор строится на графике, а не в отдельном окне, а значит, никакие уровни нам не нужны.
Ну и наконец, третья вкладка – это отображение. Здесь мы выставляем параметры таймфреймов, на которых будет отображаться этот инструмент. К примеру, в стратегии «три экрана Элдера» на разных таймфреймах стоят разные индикаторы, и с помощью этой функции мы можем автоматически скрывать инструмент при приключении графика.
Применение
Как уже говорилось выше, торговля по полосам Боллинджера рассматривается как полноценная стратегия, хотя конечно, один инструмент не может в полной мере оценить рыночную ситуацию.
Способов применения у данного индикатора довольно много, но рекомендуется все-таки его использовать в паре с каким-либо еще инструментом, ну или применять фундаментальный анализ.
Торговля бинарными опционами по линиям Боллинджера также может быть очень разнообразной, и далее мы поговорим о самых популярных способах использования данного инструмента.
Сужение / расширение
Одно из главных преимуществ данного инструмента заключается в том, что с его помощью мы можем определить силу тренда, а также его замедление и ускорение. Для этого используем две крайние линии, образующие коридор, в котором двигается цена.
Как только тренд начинает набирать силу, коридор расширяется, и соответственно если волатильность падает и рынок затухает, то линии начнут приближаться друг к другу.
Интересно! Принцип работы данного инструмента был отмечен его автором, Джоном Боллинджером, который смог реализовать свое наблюдение за рынком, заключающееся в том, что после каждого затухания волатильности, обязательно начинается сильное движение.
На практике это использовать довольно просто. Мы смотрим, куда направлены линии коридора. Если они смотрят в сторону друг друга, то есть коридор находится в стадии сужения, то от торговли лучше отказаться.
И наоборот, если линии расходятся, то тренд набирает силу и торговать можно с меньшими рисками, а в некоторых случаях даже имеет смысл увеличить размер торгового лота. Но не забываем про правила мани и риск менеджмента, в которых четко говорится о том, что риск от каждой сделки не должен превышать трех процентов.
В моменты сильной волатильности и ярко выраженного тренда, допускаются риски в пять процентов, но это максимум, что трейдер может себе позволить, и то, только в ситуациях, когда сигнал можно рассматривать как максимально сильный и подтвержденный несколькими индикаторами.
Итак, сужением и расширением линий данный инструмент нам наглядно показал, что на самом деле рынок цикличен, и у него есть свои закономерности, которые мы можем использовать.
Кстати, сам автор работал только на своих индикаторах, и стал одним из самых успешных трейдеров в истории рынка форекс. Согласитесь, отличный повод задуматься о своей торговой стратегии.
Прогулка по линии
В основном, торговля бинарными опционами по линиям Боллинджера заключается в том, чтобы уловить сильный тренд, и собрать с него все без остатка. Прогулка по линии, это момент, когда свечи выстраиваются ровно по одной из линий коридора.
Здесь должны быть соблюдены определенные правила:
- Все свечи строятся в один рад, динамично повышаясь или понижаясь.
- Допускаются откаты, но только в рамках своего коридора, верхнего или нижнего.
- Не должно быть пробоев, так как они говорят о внешнем импульсе.
- Если свечи выходят из коридора, то есть прибывают его, то только на 30-40% всего тела.
- Размер всех свече практически одинаковый.
Данное явление чаще всего наблюдается на рынке после того, как произошел некий импульс:
- Вышла важная новость, и после резких скачков в разных направлениях рынок успокоился и перешел в направленное движение.
- Открылась торговая площадка в Европе или Америке. Как известно, азиатские торги отличаются низкой волатильностью, и после того, как в дело вступают европейские трейдеры, как правило, начинается направленное движение.
Поймав такое движение можно заключить сразу несколько последовательных сделок в плюсе. Если все сделано правильно, то минусовым должен быть всего один контракт, завершающий, но и его можно избежать, если вовремя заметить дивергенцию, но для этого понадобятся дополнительные индикаторы.
К сожалению, в реальном времени такие ситуации встречается нечасто. Это скорее исключение, чем правило, ведь, как известно, в тренде рынок находится примерно 30% от общего торгового времени, а все остальное – это неопределенность.
Пробой
Главный недостаток, который есть у всех индикаторов без исключения – это запаздывание. Дело в том, что они работают, только анализируя исторические данные, и как только появляется ситуация, которая провоцирует цену резко сместиться, инструмент просто не успевает обозначить это на графике.
В Боллинджер бэндс это определяется как пробой. То есть при спокойном рынке свечи строятся исключительно внутри коридора, но как только происходит некое событие, способное сдвинуть график, появляется точка пробоя:
- Выход новости
- Открытие рынка или его закрытие
- Появление в рынке крупного игрока.
- Экономические или политические факторы.
В торговле по полосам Боллинджера часто используются точки пробоя. Дело в том, что благодаря алгоритму данного индикатора, цена не может долгое время находиться вне коридора. Проще говоря, если что-то и сдвинуло ее очень резко, то она обязательно откатится обратно, и вернет часть позиций.
То есть, как только мы видим, что произошел пробой, можно заключать краткосрочный контракт в обратном направлении. Если пробой произошел верхний, и цена вышла выше линии, то покупаем опцион на понижение. И наоборот, если была пробита нижняя граница коридора, то покупаем контракт на повышение.
Важно! торговля по полосам Боллинджера допускает тот факт, что после пробоя свечи могут некоторое время строиться за пределами коридора. Чем ниже используемый таймфрейм, тем больше свечей может закрыться.
Также пробой может являться поводом к досрочной продаже контракта, если ваш брокер предоставляет такую функцию. То есть, к примеру, мы торгуем при прогулке по линии, но в какой-то момент свеча уходит за границу коридора. Это говорит о том, что в скором времени начнется откат, и лучше преждевременно продать контракт и вернуть часть денег, чем потерять всю сделку.
W и M
Сегодня в сети очень много готовых стратегий, но в большинстве своем они рассчитаны на новичков. Дело в том, что с опытом и практикой, каждый трейдер вырабатывает собственную тактику, удобную именно ему, но встречаются и совпадения, и не только у рядовых участников рынка, но и у мастодонтов.
Вот, например, наблюдение Боллинджера, которое он назвал W и M. Это паттерны, напоминающие буквы алфавита. Примерно ту же картину мы можем наблюдать в стратегии волны Элиота. Откуда это совпадение? Все просто, оба они построены на наблюдении за рынком, а точнее за его волнообразным движением.
Рассмотрим торговлю по полосам Боллинджера W и M. На скриншоте ниже мы видим, что ценовая кривая сформировала букву W. То есть цена сначала упала, нарисовав линию от верхней границы индикатора до нижней. После этого началась еще одна волна, и половина расстояния от падения была отыграна, то есть восходящая линия протянулась от нижней границы индикатора до средней.
Потом снова возврат к нижней линии, и наконец, последняя стадия формирования паттерна, при которой цена снова чертит линию, но уже от нижней границы практически до самого верха коридора. Эта последняя волна уже считается агонией. Быки все еще пытаются перехватить инициативу, но сил на борьбу у них уже не осталось, и после последнего сильного удара они выдыхаются окончательно, и в это же время медведи перехватывают инициативу.
На графике мы наблюдаем дивергенцию, цена двинулась вверх, но линии Боллинджера в этот момент начали сходиться, то есть тренд замедлился, и вот, как только инициатива перехвачена, новое расхождение линий, и резкий скачок цены вниз. Новый тренд, который нам и необходимо поймать.
Соответственно ситуация с паттерном М будет выглядеть противоположным образом, и инициатива будет перехвачена быками, которые после того, как фигура появится на графике двинут его вверх.
Заключение
К сожалению, торговля по полосам Боллинджера не является тем самым священным Граалем, который так любят искать начинающие трейдеры. Как и у любой другой тактики, здесь есть погрешности, но связаны они не с работой индикатора, а с непредсказуемостью рынка.
Как известно, цена формируется исходя из соотношения продавцов и покупателей на рынке в данный момент, и по сути, все совпадения с историческими данными это не более чем стечение обстоятельств. Конечно, индикаторы могут существенно повысить результативность торговли, но только в том случае, если они применяются не в качестве основного советника, чьи сигналы не подлежат обсуждению. А в качестве вспомогательного элемента, помогающего оценить сложившуюся ситуацию и принять правильное решение.
