В трейдинге очень много специфической терминологии. Из этих слов уже давно составлены словари и глоссарии. Опытный трейдер без труда общается на этом языке, который новичку кажется инопланетным.
Многие специалисты советуют начинать изучение рынка именно с терминологии, так как впоследствии будет проще понимать, что до тебя хочет донести учитель. Однако просто зубрить наизусть словарь тоже не выход. Во-первых, на это уйдет огромное количество времени, а во-вторых, знание точного определения еще не говорит о том, что человек реально понял, о чем говориться в описании.
В идеале. Совмещать изучение терминологии с практикой. Конечно, практикой виртуальной, к счастью сегодня на рынке достаточно брокеров, предоставляющих демо счета. Так гораздо проще понять термин, и можно сразу научиться применять его практике.
В этой статье мы поговорим об одной из основ трейдинга – о волатильности валютных пар. И для начала необходимо разобраться, что же это такое, а уже потом поговорим о том, как она может помочь в торговле.
Здесь мы не будем приводить описаний из Википедии, так как зачастую они еще больше путают, нежели помогают, а просто расскажем о волатильности простым и доступным языком.
Что это такое
Если коротко, то волатильность – это вертикальный диапазон, в котором находится цена за определенный период времени. Проще говоря, это расстояние, которое она преодолела за какое-то время.
Уровень ее напрямую зависит от таймфрейма на графике, поэтому она может быть нескольких видов:
- Краткосрочная. Измеряется на таймфреймах от 15 минут и до 4 часов.
- Дневная. Измеряется по закрытию торгового дня.
- Недельная.
- Месячная.
И так далее. Нередко трейдеры используют и годовую волатильность, а для определения общей картины рынка и десятилетнюю.
Также волатильность валютных пар может быть высокой, тогда ее называют трендом, и низкой, тогда это флет.
Важно! В торговле волатильность валютных пар всегда нужно отслеживать на нескольких таймфреймах, так как то, что на 15 минут тренд на часовом графике может быть флэтом.
Итак, как же применить это на практике. Все очень просто, рассмотрим для примера валютную пару евро к доллару США. Это наиболее популярный актив, и на нем традиционно наблюдается высокая волатильность.
Среднее дневное значение по этому активу составляет 196 пунктов. О том, как это рассчитать мы поговорим чуть ниже.
Соответственно, приходя на рынок и планируя открывать сделку по этому активу, мы сначала смотрим, сколько пунктов прошла цена с момента открытия дня. К примеру, эта цифра равна 180. Получается, что входить в рынок в этот период очень рискованно, так как цена уже практически прошла свой путь и вероятность того, что именно сегодня порог будут преодолен, ничтожно мала.
Конечно, все это лишь статистка, и как многие другие понятия на финансовом рынке, волатильность является условной. То есть если статистика говорит о том, что пара евро доллар преодолевает 196 пунктов, это еще не значит, что сегодня будет именно так, ведь на формирование цены влияет множество факторов.
Как измерить волатильность
Волатильность напрямую зависит от спроса на данный актив, то есть от количества спекулянтов, работающих на данном инструменте.
Исходя из этого, очень легко вычислить самые волатильные валютные пары. Посмотрим на скриншот выше. На нем наглядно показан интерес трейдеров. Мы видим, что большинство торгует активом EUR/USD. 28% спекулянтов.
Чуть меньше народу интересуются активами USD/JPY и GBP/USD, соответственно три этих инструмента можно смело назвать самыми волатильными валютными парами, но возникает вопрос, откуда взялись эти данные? Все просто, они были вычислены, и сделать это можно самостоятельно. Для этого существуют два способа.
Расчеты вручную
Долгий и кропотливый способ, который однако имеет место быть. Выполняются такие расчеты очень просто, к примеру, нам нужно измерить месячную волатильность какого-то актива. Мы открываем дневной график и отмеряем на нем 21 свечу.
Важно! Отмеряется не 30 свечей по количеству дней в месяце, так как нельзя учитывать выходные и праздники, а так как это значение всегда разное, за среднюю месячную величину берется 21 временной интервал.
Теперь, каждую свечу нужно измерить, то есть взять ее значение, причем в расчет берется не только тело, но и тень свечи, так как это тоже относится к волатильности. Все свечи, а точнее их значения складываются друг с другом, а после получения результата делим все это на 21, то есть на цифру, которая изначально бралась в расчет.
Полученный результат и есть уровень волатильности валютной пары, или проще говоря, именно столько пунктов цена проходит в среднем каждый день в течение месяца. Соответственно чем больше расчетная цифра, тем точнее данные, но брать за основу этот результат нельзя, так как здесь не учитываются переменные, например, новости, которые толкали цену и пробивали средний статистический порог.
Программные расчеты
Мы живем в век высоких технологий, и производить расчеты в уме или столбиком просто нецелесообразно, поэтому для расчета волатильности можно использовать специальные программы.
В сети их очень много, и чтобы не делать кому-то рекламу, не будем приводить здесь их названия. Скажем только, что найти подобную программу не составит труда, достаточно вбить в поисковике фразу «расчет волатильности валютных пар», и выбрать подходящий для себя вариант из огромного списка.
Интересно! Подобные программы есть на сайтах многих брокеров. Они находятся в разделе с калькуляторами трейдера.
Как правило, работают они по одному и тому же принципу:
- Вводим название актива
- Вводим период, за который нужно рассчитать волатильность.
- Ставим таймфрейм, на котором нужно произвести расчет.
Все, программа сразу выдает средние данные по нашему запросу, вот только показатели разных калькуляторов могут отличаться, так как в них могут использоваться котировки от разных поставщиков, хотя общие разногласия будут несущественными, и погрешность в несколько пунктов не навредит торговле.
Самые волатильные валютные пары
Как видно, рассчитать волатильность не сложно, но есть способы еще проще. Зачем высчитывать какие-то данные, когда они уже давно высчитаны и известны.
В таблице ниже приведены наиболее популярные активы и их среднее значение волатильности на разных таймфреймах.
| Валютная пара | 1 час | 4 часа | День | Неделя |
| EUR/USD | 12 | 28 | 196 | 128 |
| EUR/JPY | 10 | 34 | 183 | 230 |
| USD/JPY | 14 | 20 | 74 | 190 |
| GBP/USD | 17 | 40 | 132 | 223 |
| USD/CHF | 10 | 20 | 103 | 123 |
| USD/CAD | 13 | 15 | 76 | 180 |
| EUR/AUD | 32 | 30 | 196 | 128 |
| EUR/CAD | 14 | 28 | 180 | 190 |
| GBP/JPY | 16 | 40 | 114 | 205 |
| XAU/USD | 148 | 193 | 1682 | 2946 |
Итак, как же эта таблица может помочь в торговле. Все просто, исходя из нее, выстраивается торговая стратегия. Например, возьмем пару британский фунт к доллару. Мы видим, что она всегда показывает динамику, то есть на ней практически постоянно присутствует волатильность. Этим активом можно торговать на любом таймфрейме, здесь это не имеет значения.
А вот евро к австралийскому доллару показывает наибольшую результативность внутри дня, в то время как на часовом и четырехчасовом графике волатильность не слишком высокая, да и недельный результат оставляет желать лучшего.
Из этого можно сделать вывод, что пара часто находится во флете, что в принципе и не удивительно, так как когда в Европе проходят торги, Австралия спит, а соответственно на ее валюту не оказывается никакого воздействия со стороны местных трейдеров.
И также можно сравнить пары EUR/CAD и USD/CAD, общего у них канадский доллар, но связка в евро имеет большую волатильность, а значит, на актив давит евро, а канадский доллар просто является второстепенным значением.
Индикаторы для работы с волатильностью
Как видно, рассчитать волатильность валютных пар не сложно. Гораздо сложнее обстоят дела при торговле акциями, так как там необходимо учитывать еще и дополнительные факторы. То есть если в валютах на формирование цены на 70 процентов влияет соотношение продавцов и покупателей, то в торговле акциями присутствует также внутренний экономический фон компании, владельца данного актива.
Как бы там ни было, современный трейдинг – это высокотехнологичная профессия, которая немыслима без технических новинок. К примеру, индикаторов. С их помощью проводится технический анализ рынка и делаются прогнозы, а как мы выяснили выше, волатильность валютных пар это один из важнейших элементов, по которому можно делать свои прогнозы.
Важно! Не существует идеального индикатора. Все они ведут построение, только основываясь на исторических данных, соответственно их сигналы носят исключительно рекомендательный характер.
Индикаторов на сегодняшний день очень много, и каждый год появляются новые. Рассмотреть их все, конечно же, не получится, поэтому остановимся на двух популярных вариантах, которые есть в любом терминале Метатрейдер, а также во многих онлайн площадках брокеров бинарных опционов.
Ленты Боллинджера
Индикатор, которому уже почти 50 лет, и несмотря на это он не теряет свой актуальности по сей день. С его помощью вычисляется не только направление текущего тренда, но и общая рыночная волатильность, и именно эта сторона интересует нас в данный момент.
Итак, индикатор ленты Боллинджера – это комбинация из скользящих средних. Состоит он из трех линий:
- Центральная линия. Основа индикатора, показывающая направление тренда.
- Нижняя граница канала.
- Верхняя граница канала.
Волатильность валютных пар при помощи этого индикатора вычисляется очень просто, мы смотрим на ширину канала, образованного второй и третьей линиями. Чем он шире, тем сильнее волатильность на данный момент.
Также мы наглядно видим на протяжении какого времени эта волатильность присутствует на рынке. Проще говоря, если канал расширился уже давно, то согласно теории волнового движения, в скором времени начнется откат или даже разворот, а значит, входить в рынок сейчас очень рискованно.
Если же наоборот, мы видим, что канал долгое время был узким, то есть цена находилась во флете и в данный момент начинается расширение, и цена еще не преодолела порога 50% от своей дневной волатильности, смело входим в рынок. С большой долей вероятности это движение продолжится еще какое-то время.
Осциллятор MACD
Один из самых известных, и в то же время спорных индикаторов на рынке. Появился он, как и его предшественник почти полвека назад, но до сих пор используется в различных стратегиях как на форексе, так и в бинарных опционах.
Данный индикатор размещается под рабочим графиком в дополнительном окне, и состоит из нескольких элементов:
- Нулевая линия. Отметка, вокруг которой строится сам индикатор.
- Гистограмма. Столбики, строящиеся вокруг нулевой линии и указывающие на направление тренда.
- Скользящая средняя.
Волатильность валютных пар при помощи этого осциллятора вычисляется очень просто: если скользящая средняя находится внутри столбиков гистограммы, волатильность на рынке очень низкая, или новый тренд находится в стадии зарождения.
Интересно! MACD может быть комбинированным. В этом случае в него добавляется еще одна скользящая средняя с другим периодом исчисления. Это помогает поймать зарождающийся тренд еще раньше.
Соответственно, если мы наблюдаем, что линия вышла за пределы столбиков гистограммы, значит, на рынке высокая волатильность валютной пары и можно торговать по направлению тренда, который в свою очередь определяется расположением гистограммы относительно нулевой отметки.
Заключение
Большинство трейдеров, как новичков, так и опытных, чаще всего выбирают самые волнительные валютные пары. Доходность от такой торговли традиционно выше, хотя в бинарных опционах нас и не особо интересует какое расстояние преодолеет цена.
Этим то и привлекательны БО по сравнению с Форексом, где доход трейдера зависит от того, сколько пунктов соберет цена. Волатильность очень важна для трейдера, так как она помогает не только лучше понять принцип формирования цены, но и показывает моменты, когда лучше торговать, а когда лучше воздержаться от входа в рынок и посмотреть на развитие ситуации.
